Ebook Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu — Aleksander Welfe

Opis

Analiza kointegracyjna w makromodelowaniuSzczegółyAutor: Aleksander WelfeWydawnictwo: PWEEAN: 9788320823912ISBN: 978-83-208-2391-2ISBN wydania papierowego: 978-83-208-2039-3Rok wydania: 2013Miejsce wydania: WarszawaWydanie: 1Język: polskiLiczba stron: 236Formaty plików: PDFRozmiar pliku: PDF: 18,9 MBZabezpieczenie: Znak wodny (watermark)Słowa kluczowe: analiza kointegracyjna, modelowanie cen, modelowanie kursu walutowego, gospodarka narodowaLiczne badania dotyczące gospodarek narodowych i regionów świata dowodzą, że szeregi czasowe reprezentujące zmienne makroekonomiczne są generowane przez niestacjonarne procesy stochastyczne. Poprawna weryfikacja hipotez ekonomicznych polega na poszukiwaniu relacji kointegrujących w ramach modeli jedno- lub wielowymiarowych, opisanych w dwóch pierwszych rozdziałach niniejszej książki. W kolejnych rozdziałach autorzy pokazują zastosowanie analizy kointegracyjnej do modelowania procesów makroekonomicznych oraz prezentują kompletny makromodel kwantyfikujący najważniejsze sprzężenia zachodzące w gospodarce narodowej Polski.

Książka jest przeznaczona dla studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych, a także analityków finansowych.