Ebook Modelowanie nieostre w wielokryterialnym wspomaganiu decyzji inwestycyjnych — Ewa Pośpiech

Opis

Modelowanie nieostre w wielokryterialnym wspomaganiu decyzji inwestycyjnychSzczegółyAutor: Ewa PośpiechWydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w KatowicachEAN: 9788378756927ISBN: 978-83-7875-692-7ISBN wydania papierowego: 978-83-7875-691-0Rok wydania: 2020Miejsce wydania: KatowiceWydanie: 1Język: polskiLiczba stron: 106Formaty plików: PDFRozmiar pliku: PDF: 11,1 MBZabezpieczenie: Znak wodny (watermark)Cel niniejszej pracy koncentruje się wokół zaproponowania i przedstawienia niestandardowych możliwości aplikacji narzędzi modelowania nieostrego – elementów modelowania rozmytego oraz narzędzi niepełnej informacji liniowej – w zagadnieniach wielokryterialnej oceny spółek giełdowych. Monografia składa się z dwóch części: teoretycznej, poruszającej kwestie np. rodzajów instrumentów finansowych, metod wspomagania decyzji inwestycyjnych, modelowania nieostrego, metod TOPSIS wykorzystywanych do oceny spółek; jak również empirycznej, ukazującej m.in. zastosowanie metod TOPSIS w wersji standardowej i rozmytej, alternatywny sposób wyznaczania udziałów akcji do portfela, zagadnienie niejednoznaczności wag kryteriów w wielokryterialnym wspomaganiu oceny i wyboru spółek do portfela. Niezbędne obliczenia przeprowadzono przy użyciu programów takich jak MS Excel, Gretl i pakiet R.